Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — это индикатор, который помогает участникам рынка измерять волатильность для получения максимальной прибыли. Применяется на финансовых рынках с 1978 года.
Волатильность описывает степень изменения цены актива в течение определенного временного промежутка. С помощью ATR можно предположить, насколько сильно может измениться цена актива за выбранный временной промежуток.
ATR применим для любого рынка, в том числе криптовалютного, и на любом временном отрезке.
Как работает ATR
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/05/16202352/unknown-39.png)
ATR измеряет только волатильность активов на протяжении определенного числа периодов (обычно 14). Он основан на вычислении истинного диапазона (TR), который представляет собой максимальную величину из трех различных значений:
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом.
- разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием.
- разница между текущим минимумом и предыдущим закрытием.
Истинный диапазон измеряет наибольшее движение актива в рамках заданного таймфрейма (минута, час, день и т.д.). Затем ATR рассчитывается путем нахождения среднего значения истинных диапазонов. В результате мы получаем информацию в виде линии на отдельной панели графика.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/05/16202507/unknown-40.png)
Высокий ATR — высокая волатильность, низкий ATR — низкая волатильность.
Пользователь может выбрать свои настройки для ATR.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/05/16202542/unknown-41.png)
Зачем использовать средний истинный диапазон
Допустим, трейдер хочет открыть долгосрочную позицию на акциях Apple. Он хочет использовать ATR для определения размера стоп-лосс ордера и точки входа в позицию.
- Трейдер изучает дневной график акций Apple и выбирает период ATR в 14 дней.
- Текущее значение ATR составляет $4. Это означает, что средний диапазон цены акций Apple за последние 14 дней составляет $4 в день.
- Трейдер решает войти в долгосрочную позицию, когда стоимость акций Apple составляет $150 за акцию. Используем ATR для определения точки выставления стоп-лосс ордера. Как правило, устанавливаем стоп-лосс на уровне 1,5 * ATR ниже текущей цены акции. В данном случае это будет: 150 – (1,5 * 4) = 150 – 6 = $144 за акцию.
- Если стоимость акций Apple упадет до $144 или ниже, стоп-лосс ордер автоматически сработает, и трейдер выйдет из позиции, ограничив свои потери.
Этот пример демонстрирует, что средний истинный диапазон можно использовать для определения размера стоп-лосс ордера, учитывая среднюю волатильность актива.
Кроме того, некоторые трейдеры используют ATR для определения позиций для входа и выхода из сделки, а также для оценки силы тренда.
Недостатки ATR
- ATR не указывает направление тренда. ATR измеряет только волатильность актива, но не показывает направление тренда.
- ATR может быть чувствителен к выбору таймфрейма.
Важно использовать ATR в сочетании с торговой стратегией и другими индикаторами, метриками, чтобы получить реальное преимущество на рынке.