Средневзвешенная цена или Volume Weighted Average Price (VWAP) — это индикатор технического анализа для определения средней цены актива. В отличие от скользящих средних эта метрика учитывает объемы торгов в анализируемом периоде времени.
VWAP рассчитывается путем умножения цены каждой сделки на объем этой сделки, суммирования этих значений, а затем деления полученной суммы на общий объем торгов за тот же период.
Если сделка была совершена по цене значительно выше или ниже средней, но объем этой сделки был небольшим, то она будет иметь меньший вес в расчете VWAP, чем сделка с большим объемом.
VWAP рассчитывается в пределах выбранного таймфрейма.
Индикатор VWAP представляет собой линию, которая добавляется к графику цен, обеспечивая дополнительную информацию, которую могут использовать трейдеры.
Применение VWAP в торговле
- Определение трендов. Если цена актива находится выше VWAP, то это может указывать на бычий тренд. Если цена актива ниже VWAP, то это может указывать на медвежий тренд.
- Использование в качестве уровня поддержки или сопротивления. VWAP может действовать как уровень поддержки или сопротивления. Если цена актива подходит к VWAP снизу, это может указывать на возможное сопротивление. Если же цена подходит к VWAP сверху, это может указывать на возможную поддержку.
- Определение «справедливой» цены. VWAP также может использоваться для определения «справедливой» цены актива. Если цена актива значительно отличается от VWAP, это может указывать на то, что актив перекуплен или перепродан.
- Вход и выход из позиций. Трейдеры могут использовать VWAP в качестве сигнала для входа или выхода из позиции. Например, если цена актива поднимается выше VWAP, трейдер может рассматривать это как возможность для открытия длинной позиции. Если же цена актива падает ниже VWAP, это может быть сигналом для закрытия позиции или для открытия короткой позиции.
Недостатки VWAP
Хотя VWAP предоставляет полезную информацию, у него есть и недостатки. Один из них заключается в том, что VWAP учитывает только информацию о ценах и объемах и не учитывает другие важные факторы, такие как новости или экономические индикаторы, которые могут оказывать значительное влияние на цены активов.
При использовании VWAP на конкретной бирже данные об объемах торгов будут только с этой биржи. В некоторых платных версиях индикатора предоставляются более обширные данные об объемах торговли.
Как и все индикаторы, VWAP не должен использоваться в одиночку, а только в сочетании с другими индикаторами и аналитическими инструментами для получения более полной картины рынка.